Oscilador Estocástico (STOCH) O Oscilador Estocástico é um indicador da velocidade de mudança ou do Impulso do Preço. E 100 (N - LLV (n)) / (HHV (n) - LLV (n)), onde N - é o preço de fechamento do período atual, LLV (n) - o preço mais baixo dentro dos últimos n períodos, HHV (n) - o preço mais alto dentro dos últimos n períodos, n - quantidade de períodos (geralmente de 5 a 21), s - quantidade de períodos de cálculo da média móvel. Demonstra os momentos, quando o preço atinge a fronteira de seu diapasão comercial dentro de um período de tempo pré-definido. Compreende 2 linhas curvas - a lenta (D) e a rápida (K). O oscilador estocástico também compreende 4 variáveis. São os seguintes: O número de períodos de tempo usados no cálculo estocástico é chamado K Períodos. O número de períodos de tempo usados ao calcular a média móvel de K é chamado D Períodos. A suavização interior de K está sendo controlada pelo valor. Um valor de 3 é considerado um estocástico lento. Além disso, um valor de 1 é considerado um estocástico rápido. O Método D ajuda a medir D. Ele pode consistir em diferentes tipos: Simples, Exponencial, Série Temporal, Ponderada ou Variável Triangular. Um método quando a negociação usando o oscilador estocástico é vender quando a linha se eleva acima de 80 e depois cai de volta. Vice-versa, compre quando K ou D diminuir para menos de 20 e depois atingir novamente esse nível. Outra forma de ação é observar as negociações de tempo e vender quando a linha K se desloca abaixo da linha D e compra quando a linha K passa pela linha D. Além disso, você deve sempre seguir as discrepâncias. Por exemplo, se os preços começarem a atingir novos picos e o oscilador estocástico não conseguir ultrapassar seus picos anteriores, o indicador geralmente demonstrará em que direção os preços estão se movendo. Um intervalo de 0 a 100 compreende todos os valores possíveis dos indicadores. Durante a criação de um indicador, os dois níveis de controle são definidos no gráfico, em que o nível superior é definido como 80 e o nível baixo é definido como 20. Se as linhas STOCH cruzarem, ele demonstra a situação de oversell ou overbuy no mercado. O indicador demonstra supersaturação com negociações de venda no mercado, de modo que a zona de compras é iniciada se as linhas do STOCH mudarem abaixo do nível de controle inferior. Além disso, o indicador demonstra supersaturação com operações de compra no mercado, de modo que a zona de vendas é iniciada se as linhas STOCH passarem pelo nível de controle superior. Como regra, eles usam a seguinte interpretação do indicador: Se a curva K cruzar a curva D de cima para baixo, você deve comprar. Se a curva K cruzar uma curva D de cima para baixo, você deve vender. Se o oscilador K ou D se deslocar abaixo da linha e cruzar novamente no nível inferior, você deve comprar. Se o oscilador se mover acima da linha e, em seguida, cruzar o nível superior para baixo, você deverá vender. A presença de discrepância é quando, por exemplo, os preços atingiram novos máximos, e os valores do oscilador mostraram-se muito fracos para atingir novos valores de pico. Escolha os ajustes corretos em seu oscilador estocástico (SPY, AAL) O oscilador estocástico . desenvolvido por George Lane na década de 1950, acompanha a evolução da pressão de compra e venda, identificando voltas de ciclo que alternam poder entre touros e ursos. Poucos traders aproveitam essa ferramenta preditiva porque não entendem a melhor maneira de combinar estratégias específicas e períodos de manutenção. É uma solução fácil, como você verá neste rápido resumo sobre configurações e interpretação de Stochastics. (Veja também: Uma Introdução aos Osciladores). O oscilador moderno ou Full Stochastics combina elementos de stochastics lentas de Lanes e stochastics rápidos em três variáveis que controlam os períodos retrospectivos e a extensão da suavização de dados. (Para saber mais, leia: Qual é a diferença entre stochastics rápido e lento) Fast K - mede o preço de fechamento comparado aos períodos de lookback especificados. Full K ou K desacelera o Fast K com uma média móvel simples (SMA). Full D ou D adiciona uma segunda média de suavização. Variáveis Inferior Rápido K, K e D um período de lookback de curto prazo com menos suavização Variáveis K mais altas, K e D um período de lookback de longo prazo com maior suavização Escolhendo as melhores configurações Escolha as variáveis mais eficazes para o seu estilo de negociação muito barulho você está disposto a aceitar com os dados. Entenda que o que você escolher, quanto mais experiência você tiver com o indicador, melhorará seu reconhecimento de sinais confiáveis. Os players de mercado de curto prazo tendem a escolher configurações baixas para todas as variáveis, porque isso lhes dá sinais antecipados no ambiente de mercado intradiário altamente competitivo. Temporizadores de mercado de longo prazo tendem a escolher configurações altas para todas as variáveis, porque a saída altamente suavizada só reage a grandes mudanças na ação do preço. (Para leitura relacionada, consulte: Estocástica: um indicador preciso de compra e venda). O SPDR SampP 500 Trust (SPY) mostra diferentes pegadas estocásticas, dependendo das variáveis. Voltas de ciclo ocorrem quando a linha rápida cruza a linha lenta depois de atingir o nível de sobrecompra ou sobrevenda. (Como descrito em: Use Stochastics semanais para avaliar o mercado efetivamente). As conversões de ajuste de 5,3,3 compram e vendem ciclos com frequência, muitas vezes sem que as linhas atinjam níveis de sobrecompra ou sobrevenda. A configuração de faixa intermediária 21,7,7 analisa um período mais longo, mas mantém a suavização em níveis relativamente baixos, gerando oscilações mais amplas que geram menos sinais de compra e venda. O cenário de longo prazo 21,14,14 dá um passo para trás gigantesco, sinalizando voltas de ciclo raramente e apenas perto dos principais pontos de virada do mercado. Variáveis de termos mais curtos provocam sinais anteriores com níveis de ruído mais altos, enquanto variáveis de longo prazo induzem sinais posteriores com níveis de ruído mais baixos, exceto em grandes voltas de mercado quando os prazos tendem a se alinhar, acionando sinais de tempo idêntico entre os principais inputs. Você pode ver isso acontecer na baixa de outubro, onde o retângulo azul realça os crossouts de alta nas três versões do indicador. Esses crossovers de ciclo grande nos dizem que as configurações são menos importantes nos principais pontos de mudança do que nossa habilidade em filtrar os níveis de ruído e reagir a novos ciclos. Do ponto de vista logístico, isso geralmente significa fechar a tendência após as posições e executar estratégias de desvanecimento que compram retrocessos ou vendem comícios. (Para mais, veja: Quais são os melhores indicadores para identificar estoques de sobrecompra e sobrevenda). Estocástica e análise de padrões A estocástica não precisa atingir níveis extremos para evocar sinais confiáveis, especialmente quando o padrão de preços mostra barreiras naturais. Embora as curvas mais profundas sejam esperadas nos níveis de sobrecompra ou sobrevenda, cruzamentos no centro do painel podem ser confiáveis, desde que os níveis de suporte ou resistência notáveis estejam alinhados. Médias móveis. lacunas. Linhas de tendência ou retrações de Fibonacci freqüentemente intercederão, encurtando a duração de um ciclo e invertendo a potência para o outro lado. Isso destaca a importância de ler o padrão de preços ao mesmo tempo em que você interpreta o indicador. (Para saber mais, leia: Introdução aos padrões de preços da análise técnica). A American Airlines Group (AAL) subiu acima da MME de 50 dias após uma queda volátil e se estabilizou com novo suporte (1), forçando o indicador a subir mais alto antes de atingir o nível de sobrevenda. Estourou acima de uma linha de tendência de 2 meses e recuou (2), provocando um cruzamento de alta no ponto médio do painel. A recuperação subseqüente reverteu para 44, produzindo um recuo que encontra suporte no EMA de 50 dias (3), provocando uma terceira virada de alta sobre a linha de sobrevenda. (Veja também: Aplicações de amp de estratégias por trás da EMA de 50 dias). Muitos traders não conseguem explorar o poder do Stochastics porque estão confusos sobre como obter as configurações certas para suas estratégias de mercado. Essas dicas úteis vão remediar esse medo e ajudar a liberar mais potencial. O indicador Stochastics é um membro popular da família de indicadores técnicos Oscillator. George Lane criou o oscilador estocástico quando observou que, conforme os mercados atingem um pico, os preços de fechamento tendem a se aproximar dos máximos diários e vice-versa. O indicador Stochastics é considerado líder, pois gera sinais antes de aparecerem no comportamento do preço. Os comerciantes usam o indicador para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda e os inícios e términos dos ciclos no mercado cambial. O indicador Stochastics é classificado como um oscilador, pois os valores oscilam entre zero e 100. O gráfico de indicadores normalmente possui linhas desenhadas nos valores 20 e 80 como sinais de aviso. Valores superiores a 80 são interpretados como uma condição de sobrecompra forte, ou sinal de venda, e se a curva cair abaixo de 20, uma condição de sobrevenda forte, ou sinal de compra, é gerada. Fórmula Estocástica O indicador Stochastics é comum no software de negociação Metatrader4, e a seqüência da fórmula de cálculo envolve essas etapas simples: Estocástica consiste em duas linhas formadas por K e D Escolha um período N para K, X para D (configurações padrão 9,3) K 100 (CCL LN) / (HN LN) onde Preço de Fecho Corrente CCL, LN menor baixo dos últimos N períodos, HN mais alto dos últimos N períodos D 100 (HX / LX) em que HX período X soma de (CCL LN), LX soma do período X de (HN LN). Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador Stochastics conforme exibido pelas duas linhas na parte inferior do gráfico a seguir: O indicador Stochastics é composto de duas curvas flutuantes, a linha K Verde, e a linha de sinalização Red D. Investidores Forex preferem uma versão mais lenta deste indicador porque acreditam que os sinais são mais precisos. Para o Slow Stochastics, o K se torna a antiga linha D, e o novo D é derivado do novo K. O gráfico acima é a versão mais lenta, uma seleção de configuração na plataforma Metatrader. O oscilador estocástico é visto como um indicador principal, na medida em que seus sinais indicam que uma mudança na tendência é iminente, especialmente quando as linhas se cruzam em regiões extremas. A fraqueza do indicador é que é difícil discernir com quanto tempo de antecedência o sinal realmente é. Como ler um gráfico de stochastics O oscilador Slow Stochastics com configurações de 9, 3, 3 é apresentado na parte inferior do gráfico de 15 minutos acima para o par de moedas AUD / USD. No exemplo acima, a linha verde é o valor de Stochastic K, enquanto a linha vermelha representa a linha de sinal D que age como uma média móvel. Valores estocásticos abaixo de 20 e acima de 80 são dignos de atenção. The Stochastics Rollercoaster Os principais pontos de referência são pontos altos, pontos baixos, divergências e, ocasionalmente, cruzamentos. O Slow Stochastics Rollercoaster tende a ser mais sensível e é favorecido pelos comerciantes forex. O oscilador estocástico tenta transmitir mudanças na direção do momentum de precificação. As condições típicas de sobrevenda e sobrecompra são anotadas no gráfico, e os cruzamentos de linha confirmam esses sinais de negociação. As divergências também são importantes, como visto na condição de sobrecomprado. Os preços estão atingindo novos máximos, mas os estocásticos já estão recuando de máximas anteriores, um sinal para vender ou curto. Como com qualquer indicador técnico, um gráfico de Estocástico nunca será 100 correto. Sinais falsos podem ocorrer, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar a um operador de forex uma vantagem. Habilidade na interpretação e compreensão Os sinais estocásticos devem ser desenvolvidos ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta Stochastics com outro indicador é sempre recomendada para confirmação adicional de possíveis mudanças de tendência. No próximo artigo sobre o indicador Stochastics, reuniremos todas essas informações para ilustrar um sistema de negociação simples usando esse oscilador Stochastics. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia Negociar divisas na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é indicação ou garantia de desempenho futuro. Por favor, leia nosso aviso legal. cópia 2016 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados.
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